Der Winter hält ebenfalls stimmungsvolle Erlebnisse bereit. In den oben angesprochenen Freizeitanlagen und touristischen Einrichtungen öffnen in dieser Jahreszeit traditionelle russische Hütten mit Sauna (banja), daneben gibt es auch Schlittenfahrten, Reiten und Eisangeln.

Ein besonders beliebter Volkssport ist das Schlittschuhlaufen. Überall im Zentrum von Wolgograd gibt es im Winter Eisbahnen, die auch Ausrüstung verleihen. Die Eisbahn „Nowoje pokolenije“, gelegen im Dsershinski-Bezirk, gehört zum Ausbildungs- und Trainingszentrum für russische Spitzensportler und Olympiateilnehmer, deren Leistungen man 2014 bei der Winterolympiade in Sotschi erleben konnte.