Les hivers à Volgograd sont rudes, mais cette saison est aussi riche en distractions. Ainsi, en hiver, plusieurs stations touristiques proposent des activités traditionnelles – logement en isba et banias (bain de vapeur russe), randonnées à traîneau, promenades à cheval et pêche d'hiver.

Ceux qui aiment patiner ont un large choix de patinoires où l’on peut venir avec ses patins ou en louer, par exemple, à la patinoire «Nouvelle génération» dans l'arrondissement Dzerjinski, là où se trouve l'école sportive de la réserve olympique de sports d'hiver. Grâce aux succès des sportifs russes aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014, les sports d'hiver sont très populaires en Russie.